icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Quản lý Rùi ro
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
28/02/2021
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc
  • Xây dựng mới, kiểm thử, kiểm định và điều chỉnh các mô hình định lượng rủi ro trong hoạt động của ABBANK, gồm các thẻ điểm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, SME, Định chế tài chinh, các mô hình cảnh báo sớm;
  • Nghiên cứu và xây dựng các mô hình định lượng theo tiêu chuẩn Basel II/IFRS-9, các mô hình dự báo, cảnh báo sớm, mô hình tích hợp; Nhận chuyển giao kiến thức chuyên môn từ các dự án tư vấn của đối tác bên ngoài hoặc tổ chức tự nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các phương thức mới trong việc xây dựng mô hình rủi ro;
  • Phát triển, chuẩn bị hệ thống dữ liệu và phân tích dữ liệu phục vụ cho quản trị mô hình và đánh giá rủi ro của ABBANK; Thực hiện giám sát hiệu quả của các mô hình rủi ro, định kỳ lập các báo cáo giám sát mô hình và các báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của NHNN và nội bộ;
  • Tổ chức khai thác, quản lý hệ thống thông tin tín dụng từ CIC, hệ thống XHTD nội bộ, hệ thống LOS, BI/MIS ...
  • Phối hợp với các bên liên quan, tham gia và thực hiện các dự án triển khai dụng mô hình lên các hệ thống của ABBANK: Mô tả chi tiết các mô hình, bộ chỉ tiêu, tham số, chức năng người dung, quản lý tài liệu nghiệp vụ của hệ thống…
  • Văn bản hóa các kết quả, quy trình thực hiện trong từng giai đoạn của việc quản trị mô hình, bảo đảm khả năng thẩm định, đánh giá lại quy trình quản lý mô hình của các đơn vị có thẩm quyền;
  • Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn có liên quan; Truyền thông và đào tạo về việc áp dụng, triển khai các mô hình, công cụ định lượng trong hệ thống ABBANK.
icon
Yêu cầu
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Định lượng một trong các lĩnh vực: Toán kinh tế, Toán tài chính, Toán Tin ứng dụng; Tài chính - ngân hàng;
  • Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;
  • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp, thuyết trình cơ bản bằng tiếng Anh;
  • Thành thạo về phân tích thống kê, phân tích định lượng, có kiến thức tốt về xác suất và thống kê;
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trực tiếp trong nghiên cứu, phát triển và thực hiện các loại mô hình định lượng hóa rủi ro thực tế tại các TCTD, các công trình nghiên cứu về mô hình rủi ro;
  • Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ và xử lý, làm sạch dữ liệu như: R, Python, MatLab, Toad, SQLdeveloper, SSMS,  … Có kinh nghiệm làm việc với viết và tối ưu các truy vấn SQL với Oracle DB và MS SQL server;
    - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng với hệ thống database và data model như Oracle Database, MS SQL server; các công cụ ETL như ODI, SSIS, Airflow, Talend…; các công cụ xây dựng báo cáo trực quan như OBIEE, PowerBI, Oracle Data Analytics, Tableau, Qlik.…
Quyền lợi được hưởng:
  • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
  • Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
  • Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
  • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
  • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...);
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)